金元顺安沣楹债券型证券投资基金2018第四季度报告

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发布时间:2019-01-20 04:59

金元顺安沣楹债券型证券投资基金2018第四季度报告

2019-01-21 04:17来源:证券时报民生银行/债券/基金

原标题:金元顺安沣楹债券型证券投资基金2018第四季度报告

  金元顺安沣楹债券型证券投资基金

2018

报告

第四季度

2018年12月31日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2019年01月21日

1 重要提示

2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);

3、表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日;

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:

1、本基金合同生效日为2016年09月22日,业绩基准累计增长率以2016年09月21日指数为基准;

2、本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数”。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:

1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内,本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督,确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内,本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度,制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式,建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度,形成定期交易监控报告,按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度经济基本面继续转弱,经济金融数据低于预期,信用传导仍不顺畅;资金面整体保持平稳,仅在年底出现结构性紧张局面。在经济动能持续下行资金面较为宽松的背景下市场利率大幅下行,四季度10年国开下行56BP,10年国债下行38BP。报告期内组合顺应市场变化,采取拉长久期,提高杠杆的操作。股票方面,四季度上证综指下跌11.61%,深证成指下跌13.82%,沪深300下跌12.45%,中证500下跌13.18%,创业板综指下跌11.30%。宏观经济面的悲观预期、贸易摩擦的不确定等因素仍在影响市场,A股持续走弱。从行业角度,石油石化、钢铁、医药等跌幅居前,农林牧渔、电力设备、公用事业等相对具有防御性。报告期内调整了持仓结构和仓位,后期将金融、基建等行业持仓权重增加,股票仓位占比提升。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安沣楹债券基金份额净值为1.0263元;

本报告期内,基金份额净值增长率为-0.99%,同期业绩比较基准收益率为1.99%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

招商银行(600036)

2018年02月12日,中国银行保险监督管理委员会对招商银行下发行政处罚决定书银监罚决字[2018]1号,主要违法事实包括:

1、内控管理严重违反审慎经营规则;

2、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;

3、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;

4、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;

5、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;

6、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;

7、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;

8、高管人员在获得任职资格核准前履职;

9、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;

10、未严格审查贸易背景真实性开立信用证;

11、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;

12、非真实转让信贷资产;

13、违规向典当行发放贷款;

14、违规向关系人发放信用贷款。

行政处罚决定:罚款6,570万元,没收违法所得3.02万元,罚没合计6,573.02万元。

本基金管理人作出说明如下:

(1)投资决策程序:基金经理通过对公司的基本面进行分析,认为基本面发展势头良好,业绩表现符合预期,后续业务持续发展尚有一定的潜力;

(2)经过分析,我们认为该事项对公司影响可控,因此继续持有该公司股票。

5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

6 开放式基金份额变动

单位:份

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2018年10月23日,在《中国证券报》上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的股票估值调整情况的公告-紫光国微;

2、2018年10月26日,在《中国证券报》上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金2018年三季度报告;

3、2018年11月06日,在《中国证券报》上公布金元顺安沣楹债券型证券投资基金更新招募说明书[2018年2号];

4、2018年11月06日,在《中国证券报》上公布金元顺安沣楹债券型证券投资基金更新招募说明书摘要[2018年2号];

5、2018年11月29日,在《中国证券报》上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加前海财厚基金为销售机构并参与费率优惠的公告;

6、2018年11月30日,在《中国证券报》上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加天风证券为销售机构的公告;

7、2018年11月30日,在《中国证券报》上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加天风证券为销售机构的公告;

8、2018年12月11日,在《中国证券报》上公布金元顺安基金关于参加上海基煜基金销售有限公司费率优惠活动的公告;

9、2018年12月18日,在《中国证券报》上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加北京加和基金销售有限公司基金为销售机构并参与费率优惠的公告;

10、2018年12月20日,在《中国证券报》上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加扬州国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告;

11、2018年12月21日,在《中国证券报》上金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加华瑞保险销售为销售机构并参与费率优惠的公告;

12、2018年12月29日,在《中国证券报》上公布金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金12月28日行情的公告。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安沣楹债券型证券投资基金募集注册的文件;

2、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》;

3、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金招募说明书》;

4、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金托管协议》;

5、关于申请募集注册金元顺安沣楹债券型证券投资基金的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询,或登录本基金管理人网站查阅。投资者对本报告书存有疑问,可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司,本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司

2019年01月21日返回搜狐,查看更多

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